8.20 Null Lag Exponential Moving Average Die Null-Verzögerung exponentiell gleitenden Durchschnitt (ZLEMA) ist eine Variation der EMA (siehe Exponential Moving Average), die einen Impuls Begriff fügt dem Ziel lag im Durchschnitt zu reduzieren, um aktuelle Preise stärker zu verfolgen. Für eine gegebene N-Tage-Periode ist die Formel Wo die ldquolagrdquo-Periode (N-1) 2 ist. Eine ebene EMA, die auf geradlinige Punkte angewandt wird, beendet immer das Schließen bei (N-1) vor 2 Tagen. Die Idee, in diesem Unterschied ldquoclose - closelagrdquo hinzuzufügen, besteht darin, diese Verzögerung zu kompensieren, damit die ZLEMA eine gerade Linie genau verfolgt. Natürlich reale Daten sind selten eine gerade Linie, aber das Prinzip ist, die ZLEMA in Richtung der aktuellen Nähe zu schieben. Die Berechnung endet immer wie verschiedene Gewichte auf jeden vergangenen Preis. Die Wirkung des Impulsbegriffs ist es, die jüngsten Preise ldquoover weightrdquo zu machen und so eng verfolgt zu werden, und mit negativen Gewichten auf vergangene Bedingungen. Theresquos einen plötzlichen Sprung in die Gewichte an der Momentum Lag Point. Zum Beispiel ist die folgende Grafik die Gewichte für N15 (Lag Punkt 7). Die EMA-Verzögerung auf einer Geraden kann leicht mit Hilfe der Leistungsformel für die EMA berechnet werden (siehe Exponential Moving Average), die auf eine unendliche Folge von Preisen angewendet wird, die jeden Tag um 1 nach unten geht und heute 0 erreicht. Bei nicht geraden Linienfolgen ist die Verzögerung nicht einfach (N-1) 2. Aber es variiert je nach Form, Zeitraum der zyklischen Komponenten, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie es verteilen und es ändern können unter den Bedingungen der GNU General Public License, veröffentlicht von der Free Software Foundation, Version 3 oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. ZLEMA - Zero Lag Exponential Moving Average ZLEMA ist eine Abkürzung für Zero Lag Exponential Moving Average. Es wurde von John Ehlers und Rick Way entwickelt. ZLEMA ist eine Art exponentieller gleitender Durchschnitt, aber seine Hauptidee ist, die Verzögerung zu eliminieren, die sich aus der Natur der gleitenden Durchschnitte und anderer Tendenzen nach Indikatoren ergibt. Da der Preis näher kommt, bietet er auch eine bessere Preisbildung und reagiert besser auf Preisschwankungen. Beispiel: nur versuchen, eine gerade Linie von Daten ndash vorstellen kann es passieren, wenn Assetpreise steigen oder fallen ständig. Sollte ein Trader eine klassische EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) verwenden, kann er feststellen, dass die EMA mit dem assetrsquos-Schlusskurs (n-1) vergleichbar ist. Mit anderen Worten ndash für 5-Tage EMA Berechnung, wäre der aktuelle EMA-Wert die gleiche wie die Close-Preis (n-1) 2 2 Tagen. Das Ergebnis sehen Sie unten. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, sehen die ZLEMA-Werte anders aus. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Werten und Schließe die Preise. Gleichung (Formel) für die ZLEMA-Berechnung sieht wie folgt aus: Lag: (n dayrsquos Periode ndash 1) 2 Eingabedaten für EMA: Close (Schließen ndash Schließen n dayrsquos ago) ZLEMA EMA von (Eingabedaten für EMA) Die Berechnung eliminiert die Verzögerung und Das Endergebnis ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der näher den Vermögenspreisen folgt. Sollten die Preise eine Gerade sein, dann wäre die ZLEMA die gleiche Gerade. Siehe Bild unten. Die grüne Linie zeigt die ASSET-Preise an. Die blauen Punkte repräsentieren ZLEMA-Werte. Die rosa Linie und die Punkte repräsentieren die EMA-Werte. Wie Sie sehen können, wenn die Preise eine Gerade bilden, sind die ZLEMA-Werte genau die gleichen wie die Preise. Es gibt keine Verzögerung, keinen Unterschied. ZLEMA reagiert viel schneller als die EMA. Interessant genug, isnrsquot it Und was passiert, wenn die Preise schnell ändern Sehen Sie sich das Bild unten. Sie sehen wieder, dass es für die EMA einige Zeit dauert, sich den sich ändernden Marktbedingungen anzupassen. Auf der anderen Seite kann sich ZLEMA nahezu zum gleichen Zeitpunkt wie die Preisänderung anpassen. Es ist, weil die ZLEMA-Berechnung auf einem verzögerten Daten anstelle von einem regulären durchgeführt wird. Die aktuellen Preise sind übergewichtig, und je mehr wir in die Vergangenheit gehen, desto mehr Untergewichte sind vorhanden - ZLEMA beseitigt die Verzögerung durch Verdoppelung der Preiserhöhung oder - senkung zwischen n und (n-1) 2 Tagen, um den kumulativen Effekt zu minimieren. Verwendung dieses technischen Analyseindikators für den Handel Sie können ihn als jeden anderen gleitenden Durchschnitt verwenden (FRAMA KAMA HMA T3 VIDYA DEMA VAMA etc.). Es zeigt die vorherrschenden Trends auf dem Markt, so können Sie Trades, die im Einklang mit dem aktuellen Trend sind. Sie können die ZLEMA mit jedem anderen gleitenden Durchschnitt kombinieren und nach ihren Kreuzungen suchen. Sie können Chart-Muster (unterstützt, Widerstände, Doppel-Tops und Böden etc.) als ZLEMA produzieren glattere Daten als Close Preise tun. Sie können auch versuchen, ein Asset zu kaufen, wenn die ZLEMA-Werte steigen und das Asset verkaufen, wenn die Werte fallen. Das folgende Bild zeigt diese Handelsstrategie. Die gelben Kurvenplots ZLEMA und die Pfeile zeigen Bruchstellen des Durchschnitts. Wie bei fast allen technischen Indikatoren das Beste, was jeder Händler tun kann, ist, seine eigenen Daten, seine eigenen Einstellungen und seine eigenen Regeln zu testen, wie zu handeln. Überraschenderweise kann manchmal das beste Ergebnis mit Einstellungen erreicht werden, die nicht üblich sind, und Regeln, die auf den ersten Blick ziemlich seltsam sind, desto mehr Dinge kann ein Händler ändern und experimentieren mit dem Besseren für ihn und seine Handelsstrategie. Wenn Sie Interesse an einer tieferen Untersuchung dieser technischen Indikator und lieber bereit sind, Lösungen zu dienen, kann dieser Abschnitt von Interesse für Sie sein. Dort finden Sie alle verfügbaren Indikatoren in Excel-Dateien zum Download bereit.
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